اندیکاتور ATR (میانگین دامنه‌ی واقعی)

ATR نشان می‌دهد بازار به‌طور معمول در هر کندل چقدر حرکت می‌کند؛ مهم‌ترین ابزار برای تعیین حد ضرر و اندازه‌ی پوزیشن بر اساس نوسان.

افزودن روی چارت زنده آزمودن ایده در آزمایشگاه AI

چیست

میانگین دامنه‌ی واقعی را هم ولز وایلدر معرفی کرد. ATR جهت ندارد و نمی‌گوید بازار بالا می‌رود یا پایین؛ فقط اندازه‌ی نوسان را می‌سنجد. ATR بالا یعنی بازار پرنوسان و ATR پایین یعنی بازار آرام.

چطور محاسبه می‌شود

دامنه‌ی واقعی هر کندل = بزرگ‌ترین مقدار از: سقف − کف، |سقف − بسته شدن قبلی|، |کف − بسته شدن قبلی|
ATR = میانگین هموارشده‌ی دامنه‌ی واقعی در ۱۴ کندل (روش وایلدر)

تریدرها چطور آن را می‌خوانند

حد ضرر بر اساس ATR: مثلاً ۱٫۵ تا ۳ برابر ATR از نقطه‌ی ورود، تا حد ضرر بیرون از نویز عادی بازار باشد.
اندازه‌ی پوزیشن: ATR بالاتر یعنی حد ضرر دورتر و حجم کوچک‌تر، تا ریسک دلاری ثابت بماند.
افزایش ناگهانی ATR معمولاً همراه با خبر یا شکست‌های مهم است.

تنظیمات

طول پیش‌فرض ۱۴ است. ATR بر حسب واحد قیمت است، پس برای مقایسه‌ی بازارهای مختلف، آن را به درصد از قیمت تبدیل کن.

کجا گول می‌زند

ATR جهت نمی‌دهد؛ از آن برای ورود به معامله استفاده نکن.
ATR گذشته را می‌سنجد؛ پیش از خبرهای مهم، نوسان واقعی می‌تواند خیلی بیشتر از ATR باشد.

کد Pine Script آن در Vlevel

این همان اسکریپتی است که چارت اجرا می‌کند. در پنجره‌ی اندیکاتورهای چارت می‌توانی آن را باز کنی، تغییر دهی و نسخه‌ی خودت را ذخیره کنی.

Average True Range · Pine Script v6

//@version=6
indicator("Average True Range", shorttitle = "ATR")
length    = input.int(14, "Length", minval = 1)
smoothing = input.string("RMA", "Smoothing", options = ["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
tr = ta.tr(true)
atr = switch smoothing
    "RMA" => ta.rma(tr, length)
    "SMA" => ta.sma(tr, length)
    "EMA" => ta.ema(tr, length)
    => ta.wma(tr, length)
plot(atr, "ATR", color = #ff4d6a)

اندیکاتورها قیمت‌های گذشته را توصیف می‌کنند و هیچ‌کدام آینده را پیش‌بینی نمی‌کنند. برای آموزش است، نه توصیه‌ی سرمایه‌گذاری.