اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic)

چیست

اسیلاتور استوکاستیک را جورج لین در دهه‌ی ۱۹۵۰ معرفی کرد. ایده‌اش این است که در روند صعودی، قیمت معمولاً نزدیک سقف محدوده‌ی اخیر بسته می‌شود و در روند نزولی نزدیک کف آن. نتیجه بین ۰ تا ۱۰۰ نمایش داده می‌شود.

چطور محاسبه می‌شود

1. ‎%K = ۱۰۰ × (بسته شدن − کمترین قیمت ۱۴ کندل) ÷ (بیشترین − کمترین قیمت ۱۴ کندل)
2. ‎%K معمولاً با میانگین ۳ کندلی هموار می‌شود.
3. ‎%D = میانگین متحرک ۳ کندلی ‎%K (خط سیگنال)

تریدرها چطور آن را می‌خوانند

• بالای ۸۰ اشباع خرید و زیر ۲۰ اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.
• تقاطع ‎%K و ‎%D در این ناحیه‌ها، رایج‌ترین سیگنال استوکاستیک است.
• استوکاستیک در بازارهای رنج بهتر از روندهای قوی کار می‌کند.

تنظیمات

تنظیمات رایج ۱۴، ۳ و ۳ است. نسخه‌ی «سریع» بدون هموارسازی ‎%K، سیگنال‌های بیشتر و پرخطاتری می‌دهد.

کجا گول می‌زند

• در روند قوی، استوکاستیک ممکن است مدت‌ها در ناحیه‌ی اشباع بماند و سیگنال‌های خلاف روند پشت سر هم ضرر بدهند.
• بهتر است سیگنال‌ها را فقط در جهت روند تایم‌فریم بالاتر بگیری.

کد Pine Script آن در Vlevel

این همان اسکریپتی است که چارت اجرا می‌کند. در پنجره‌ی اندیکاتورهای چارت می‌توانی آن را باز کنی، تغییر دهی و نسخه‌ی خودت را ذخیره کنی.

//@version=6
indicator("Stochastic", shorttitle = "Stoch", format = format.price, precision = 2)
periodK = input.int(14, "%K Length", minval = 1)
smoothK = input.int(1, "%K Smoothing", minval = 1)
periodD = input.int(3, "%D Smoothing", minval = 1)
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)
plot(k, "%K", color = #1fb8ff)
plot(d, "%D", color = #f5a742)
hline(80, "Upper Band", color = color.new(color.white, 75), linestyle = hline.style_dashed)
hline(50, "Middle Band", color = color.new(color.white, 75), linestyle = hline.style_dotted)
hline(20, "Lower Band", color = color.new(color.white, 75), linestyle = hline.style_dashed)