از یک جمله تا اندیکاتور روی چارت: کار با آزمایشگاه هوش مصنوعی Vlevel

ساختن یک استراتژی معاملاتی معمولاً سه مهارت جدا لازم دارد: ایده‌ی خوب، دانش برنامه‌نویسی و ابزار بک‌تست. بیشتر تریدرها اولی را دارند و برای دو تای دیگر یا باید ماه‌ها وقت بگذارند یا به کسی پول بدهند. آزمایشگاه هوش مصنوعی Vlevel برای حذف همین فاصله ساخته شده است.

قدم اول: ایده‌ات را بنویس

لازم نیست بلد باشی کد بنویسی. کافی است همان‌طور که برای یک دوست توضیح می‌دهی بنویسی؛ مثلاً: «وقتی میانگین ۹ از میانگین ۲۱ رو به بالا عبور کرد و RSI بالای ۵۰ بود، روی بیت‌کوین تایم‌فریم یک‌ساعته بخر. حد ضرر یک و نیم برابر ATR و حد سود دو برابر ریسک.» اگر چیزی جا افتاده باشد، هوش مصنوعی می‌پرسد.

قدم دوم: قانون دقیق و بک‌تست

هوش مصنوعی جمله‌ی تو را به مشخصات دقیق تبدیل می‌کند: کدام اندیکاتورها با چه دوره‌ای، شرط‌های ورود و خروج، حد ضرر و حد سود. بعد موتور بک‌تست جداگانه آن را روی کندل‌های واقعی اجرا می‌کند و گزارش کامل می‌دهد:

• بازده خالص و مقایسه با خرید و نگهداری
• حداکثر افت سرمایه، نرخ برد و فاکتور سود
• میانگین R و نسبت شارپ
• فهرست همه‌ی معامله‌ها، نتیجه‌ی ماهانه و عملکرد روزهای هفته

و مهم‌تر از همه، قوانین استراتژی به زبان قابل فهم نوشته می‌شود تا بدانی دقیقاً چه چیزی تست شده است.

قدم سوم: اصلاح و تکرار

نتیجه راضی‌ات نکرد؟ همان‌جا بنویس «حد ضرر را کمی بازتر کن» یا «فقط در جهت روند روزانه معامله کن» و نسخه‌ی جدید را ببین. این گفتگوی رفت‌وبرگشتی همان کاری است که قبلاً روزها طول می‌کشید.

قدم چهارم: از آزمایشگاه به چارت

وقتی به نتیجه‌ی دلخواه رسیدی، با دکمه‌ی «ذخیره در اندیکاتورهای من» استراتژی به‌صورت یک اندیکاتور به چارت زنده می‌رود. خط اندیکاتورهای استراتژی روی چارت کشیده می‌شود و هر معامله‌ای که استراتژی می‌گیرد مثل ابزار پوزیشن خرید یا فروش، با حد سود، حد ضرر و نسبت ریسک به ریوارد نمایش داده می‌شود. این تبدیل از روی همان مشخصات انجام می‌شود، پس نشانه‌های چارت دقیقاً همان معامله‌های بک‌تست‌اند.

کد Pine Script هر استراتژی هم در دسترس است؛ هم برای اینکه ببینی پشت صحنه چه می‌گذرد و هم اگر بخواهی آن را در جای دیگری استفاده کنی.

چند نکته برای نتیجه‌ی بهتر

1. ایده را ساده شروع کن و کم‌کم شرط اضافه کن.
2. همیشه حد ضرر تعیین کن؛ استراتژی بدون حد ضرر در بک‌تست هم گمراه‌کننده است.
3. استراتژی را روی چند نماد و تایم‌فریم امتحان کن تا مطمئن شوی فقط برای یک حالت خاص تنظیم نشده.
4. به افت سرمایه به اندازه‌ی سود اهمیت بده.